ألغو تصميم نظام التداول

خوارزمية نظام تجارة العمارة.

سابقا على هذه بلوق لقد كتبت عن البنية المفاهيمية لنظام التداول الذكي خوارزمية فضلا عن المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام التداول خوارزمية الإنتاج. ومنذ ذلك الحين قمت بتصميم بنية النظام التي أعتقد أنها يمكن أن تلبي تلك المتطلبات المعمارية. في هذا المنصب سأصف العمارة التالية المبادئ التوجيهية للأنظمة إسو / إيك / إيي 42018 وهندسة البرمجيات هندسة الوصف القياسية. وفقا لهذا المعيار يجب على وصف الهندسة المعمارية:

تحتوي على عدة وجهات نظر معمارية موحدة (على سبيل المثال في أومل) والحفاظ على التتبع بين قرارات التصميم والمتطلبات المعمارية.

تعريف هندسة البرمجيات.

لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء حول بنية النظام. في سياق هذه المادة، يتم تعريفها بأنها البنية التحتية التي يمكن فيها تحديد مكونات التطبيق التي تلبي المتطلبات الوظيفية ونشرها وتنفيذها. المتطلبات الوظيفية هي الوظائف المتوقعة للنظام ومكوناته. أما المتطلبات غير الوظيفية فهي تدابير يمكن من خلالها قياس نوعية النظام.

وقد يخفق النظام الذي يفي تماما بمتطلباته الوظيفية في الوفاء بالتوقعات إذا تركت الاحتياجات غير الوظيفية غير مرضية. لتوضيح هذا المفهوم، يجب النظر في السيناريو التالي: نظام التداول الخوارزمي الذي قمت بشرائه / بناؤه يجعل قرارات التداول ممتازة، ولكن غير قابل للتشغيل تماما مع إدارة المخاطر ونظم المحاسبة المنظمة. هل هذا النظام يلبي توقعاتك؟

البنية المفاهيمية.

وتصف الرؤية النظرية المفاهيم والآليات الرفيعة المستوى الموجودة في النظام على أعلى مستوى من التفصيل. على هذا المستوى، يتبع نظام التداول الخوارزمي بنية مدفوعة بالحدث (إيدا) مقسمة عبر أربع طبقات، وجانبين معماريين. وتستخدم كل أبنية مرجعية للطبقة والبنية الجانبية. أثبتت الأنماط المعمارية، والهياكل العامة لتحقيق متطلبات محددة. والجوانب المعمارية هي شواغل شاملة تشمل مكونات متعددة.

العمارة مدفوعة الحدث - العمارة التي تنتج، يكشف، يستهلك، ويتفاعل مع الأحداث. وتشمل الأحداث تحركات السوق في الوقت الحقيقي، والأحداث أو الاتجاهات المعقدة، والأحداث التجارية على سبيل المثال. تقديم طلب.

ويوضح هذا الرسم البياني البنية المفاهيمية لنظام التداول الخوارزمي.

مرجع البنى.

لاستخدام التشبيه، بنية مرجعية تشبه المخططات لجدار الحاملة. يمكن إعادة استخدام هذه الطباعة الزرقاء لتصاميم المباني المتعددة بغض النظر عن المبنى الذي يتم بناؤه لأنه يرضي مجموعة من المتطلبات الشائعة. وبالمثل، تحدد بنية مرجعية نموذجا يحتوي على هياكل وآليات عامة يمكن استخدامها لبناء بنية برمجيات ملموسة تلبي متطلبات محددة. الهندسة المعمارية لنظام التداول الخوارزمي يستخدم معمارية فضائية (سبا) و وحدة تحكم عرض نموذج (مفك) كمراجع. وتستخدم أيضا الممارسات الجيدة مثل مخزن بيانات العمليات (أودس)، ونموذج تحويل المستخلصات (إتل)، ومخزن البيانات (دو).

وحدة تحكم عرض النموذج - نمط يفصل تمثيل المعلومات من تفاعل المستخدم معها. الهندسة المعمارية القائمة على الفضاء - تحدد بنية تحتية تتفاعل فيها وحدات المعالجة المترابطة مع بعضها البعض من خلال ذاكرة ارتباطية مشتركة تسمى المساحة (الموضحة أدناه).

المنظر الهيكلي.

ويظهر الشكل الهيكلي للعمارة المكونات والمكونات الفرعية لنظام التداول الخوارزمي. كما يبين كيف يتم نشر هذه المكونات على البنية التحتية المادية. تتضمن مخططات أومل المستخدمة في هذا العرض المخططات المكونة ومخططات النشر. وفيما يلي معرض لمخططات نشر نظام التداول الخوارزمية الشاملة ووحدات المعالجة في الهندسة المرجعية سب، وكذلك المخططات المكون ذات الصلة لكل واحد الطبقات.

مخطط التاجر الآلي / معالجة الحدث الرسم البياني مصدر البيانات ومعالجة ما قبل طبقة مكون الرسم مفك القائم على واجهة المستخدم مخطط الرسم البياني.

التكتيكات المعمارية.

ووفقا لمعهد هندسة البرمجيات، فإن التكتيك المعماري هو وسيلة لتلبية متطلبات الجودة من خلال التلاعب ببعض جوانب نموذج السمة النوعية من خلال قرارات التصميم المعماري. مثال بسيط يستخدم في بنية نظام التداول الحسابي هو "التلاعب" مخزن البيانات التشغيلية (أودس) مع عنصر الاستعلام المستمر. وسيحلل هذا المكون باستمرار المواد المستنفدة للأوزون لتحديد واستخلاص الأحداث المعقدة. يتم استخدام التكتيكات التالية في الهندسة المعمارية:

نمط الإزعاج في طوابير الحدث والنظام الذاكرة المشتركة للحدث وطوابير النظام لغة الاستعلام المستمر (ككل) على تصفية بيانات أودس مع نمط تصميم المرشح على البيانات الواردة خوارزميات تجنب الازدحام على جميع الاتصالات الواردة والصادرة إدارة الطابور النشطة (أوم ) والإخطار بالازدحام الصريح موارد الحوسبة السلعية مع القدرة على الترقية (قابلة للتطوير) التكرار النشط لجميع نقاط الفشل المفردة الفهارس وهياكل المثابرة المثلى في جدول أودس النسخ الاحتياطي للبيانات العادية وتنظيف البرامج النصية للمواد المستنفدة للأوزون تاريخ المعاملات على جميع قواعد البيانات الاختبارية للجميع أوامر للكشف عن أخطاء تعلق الأحداث مع الطوابع الزمنية لتخطي الأحداث 'قديمة' قواعد التحقق من صحة مثل الكميات التجارية القصوى تستخدم مكونات التاجر الآلي قاعدة بيانات في الذاكرة للتحليل مصادقة على مرحلتين لوصلات المستعملين التي تتصل بتشفير أتس على واجهات المستعمل واتصالاته بنمط تصميم المراقب أتس ل مفك لإدارة المشاهدات.

القائمة المذكورة أعلاه ليست سوى عدد قليل من قرارات التصميم التي حددتها خلال تصميم الهندسة المعمارية. انها ليست قائمة كاملة من التكتيكات. وفي الوقت الذي يجري فيه تطوير النظام، ينبغي استخدام تكتيكات إضافية عبر مستويات متعددة من التفصيل لتلبية المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. وفيما يلي ثلاثة مخططات تصف نمط تصميم ديسروبتور، ونمط تصميم مرشح، وعنصر الاستعلام المستمر.

عرض السلوكية.

ويظهر هذا المنظر للعمارة كيفية تفاعل المكونات والطبقات مع بعضها البعض. وهذا مفيد عند إنشاء سيناريوهات لاختبار التصاميم المعمارية وفهم النظام من النهاية إلى النهاية. يتكون هذا العرض من المخططات التسلسلية والرسوم البيانية النشاط. الرسوم البيانية للأنشطة التي تبين العملية الداخلية لنظام التداول الخوارزمي وكيف يفترض أن يتفاعل التجار مع نظام التداول الخوارزمي أدناه.

التكنولوجيات والأطر.

والخطوة الأخيرة في تصميم معمارية البرمجيات هي تحديد التكنولوجيات والأطر المحتملة التي يمكن استخدامها لتحقيق العمارة. وكمبدأ عام، من الأفضل الاستفادة من التكنولوجيات القائمة، شريطة أن تلبي على النحو الملائم المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية. الإطار هو بنية مرجعية محققة مثل جبوس هو الإطار الذي يدرك الهندسة المرجعية جي. التقنيات والأطر التالية مثيرة للاهتمام وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ نظام التداول الخوارزمية:

كودا - نفيديا لديها عدد من المنتجات التي تدعم عالية الأداء النمذجة الحسابية المالية. يمكن للمرء أن يحقق ما يصل إلى 50x تحسينات في الأداء في تشغيل محاكاة مونتي كارلو على غبو بدلا من وحدة المعالجة المركزية. نهر أباتشي - نهر هو مجموعة أدوات تستخدم لتطوير أنظمة موزعة. وقد تم استخدامه كإطار لبناء التطبيقات على أساس نمط سبا أباتشي هادوب - في حالة أن قطع الأشجار المنتشر هو شرط، ثم استخدام هادوب يقدم حلا للاهتمام لمشكلة البيانات الكبيرة. يمكن نشر هادوب في بيئة متفاوتة تدعم تقنيات كودا. ألغوترادر ​​- منصة تداول خوارزمية مفتوحة المصدر. يمكن أن يتم نشر ألغوترادر ​​في مكان مكونات التاجر الآلي. فيكس إنجين - تطبيق مستقل يدعم بروتوكولات تبادل المعلومات المالية (فيكس) بما في ذلك فيكس و فاست و فيكساتدل.

وعلى الرغم من عدم وجود تكنولوجيا أو إطار، ينبغي بناء المكونات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (أبي) لتحسين قابلية التشغيل البيني للنظام ومكوناته.

استنتاج.

وقد تم تصميم الهيكل المقترح لتلبية المتطلبات العامة جدا المحددة لنظم التداول الحسابية. وبصفة عامة، فإن نظم التداول الحسابية معقدة بسبب ثلاثة عوامل تتفاوت مع كل تنفيذ:

التبعيات على المؤسسات الخارجية ونظم الصرف تحدي المتطلبات غير الوظيفية وتطور القيود المعمارية.

ومن ثم، فإن الهيكل البرمجي المقترح يحتاج إلى تكييف على أساس كل حالة على حدة من أجل تلبية المتطلبات التنظيمية والتنظيمية المحددة، فضلا عن التغلب على القيود الإقليمية. وينبغي النظر إلى بنية نظام التداول الخوارزمية على أنها مجرد نقطة مرجعية للأفراد والمنظمات الراغبة في تصميم نظم التداول الخاصة بهم الخوارزمية.

للحصول على نسخة كاملة والمصادر المستخدمة يرجى تحميل نسخة من تقريري. شكرا لكم.

القصة السابقة.

متطلبات نظام التداول الخوارزمية.

قصة المقبلة.

المحفظة الأمثل باستخدام الجسيمات سرب الأمثل.

نظرة عامة رائعة، وبداية جيدة على الهندسة المعمارية. وكان الاستنتاج الخاص بك عرضة، وأشار إلى لماذا تتطلب أنظمة البرمجيات التداول الخوارزمية اختبار الظهر المستمر والتبديل لابقائها ذات الصلة. قراءة جيدة!

1 فبراير 2018.

عندما تكون البيانات من السلع أو الدخل الثابت غير دقيقة أو بطيئة في تلقيها النماذج يمكن أن يكون وقتا عصيبا حساب خصوصا في الفضاء من حدث بلاك سوان.

شكرا جزيلا على هذا المقال. لقد كنت أفكر في منظمة العفو الدولية في التمويل منذ أواخر 90s، وأخيرا التكنولوجيات وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عادة. مقالتك ومدونتك هي مساعدة كبيرة لجعل تلك الخطوات الأولى لجعل أحلام السنوات السابقة تتحقق. شكرا جزيلا وحظا سعيدا في المشاريع الخاصة بك!

يرجى تبقي لي تحديث في التقدم المحرز الخاص بك. أنا مهتم جدا. شكرا لكم.

إرسال تعليق.

إلغاء الرد.

اتبع تورينج المالية.

تورينغ المالية القائمة البريدية.

أصدقاء تورينج المالية.

الكوانتوقراطية هو أفضل التمويل الكمي بلوق مجمع مع وصلات لتحليل جديد نشرت كل يوم.

نمركل هو صندوق التحوط الكمي أنا جزء من. نحن نستخدم آلة التعلم في محاولة للفوز على السوق.

متطلبات نظام التداول الخوارزمية.

حاليا أنا أخذ فئة حول أبنية البرمجيات. في هذه الفئة يختار كل طالب نظاما، ويحدد متطلباته المعمارية، ويصمم حلا قادرا على تلبية تلك المتطلبات. لقد اخترت نظام التداول الحسابي بسبب التحدي التكنولوجي ولأنني أحب الأسواق المالية. تستخدم أنظمة التداول الخوارزمية الخوارزميات الحسابية لاتخاذ قرارات التداول، وتقديم الطلبات، وإدارة الطلبات بعد تقديمها. في السنوات الأخيرة اكتسبت أتس شعبية وتمثل الآن غالبية الصفقات التي وضعت من خلال التبادلات الدولية. يتم التمييز بين التداول المبرمج والتداول الخوارزمي. يتضمن التداول المبرمج كسر أوامر الأسواق الكبيرة في حزم من الأسهم الأصغر حجما. في هذه المقالة، يعتبر التداول المبرمج مطلبا أمنيا لأحد أتس.

أنظمة التداول الخوارزمية.

يتحدث بشكل عام، وهناك خمسة أنواع من المشاركين في السوق: المستثمرين التجزئة والتجار الملكية، وصناع السوق، والمؤسسات جانب الشراء، والمؤسسات من جانب البيع. وتستعمل مؤسسات الاتصالات المتنقلة الأكثر استخداما من قبل مؤسسات الملكية، ولكن هذه الديناميكية آخذة في التغير. التداول الخوارزمي كخدمة (أتاس) يجعل التداول الخوارزمي متاحا للمستثمر التجزئة (انظر التذييل). توضح هذه المقالة المتطلبات المعمارية ل أتس التي تستخدمها مؤسسة شراء الملكية. في أعلى مستوى، لدى أتس ثلاث وظائف: اتخاذ قرارات التداول، إنشاء أوامر التداول، وإدارة تلك الأوامر بعد تقديمها. تحت هذه هناك مجموعة من المتطلبات الوظيفية أكثر تفصيلا، وبعضها قد يكون راضيا من قبل الهندسة المعمارية.

مقدمة هندسة البرمجيات.

وهناك الكثير من النقاش لا يزال يحيط تعريف ما هو بنية البرمجيات. وفي سياق هذه المادة، تعرف هندسة البرمجيات بأنها البنية التحتية التي يمكن في إطارها تحديد مكونات التطبيقات التي توفر وظائف المستعمل ونشرها وتنفيذها. وينبغي لنظام البرمجيات أن يفي بمتطلباته الوظيفية وغير الوظيفية. وتحدد المتطلبات الوظيفية وظائف مكونات الأنظمة. وتحدد المتطلبات غير الوظيفية التدابير التي يقاس بها أداء النظام. نظام البرمجيات الذي يفي "المتطلبات الوظيفية، قد لا تزال لا تلبي توقعات المستخدمين على سبيل المثال. فإن أتس التي يمكن أن تقدم الصفقات، ولكن ليس في الوقت المناسب، من شأنه أن يسبب خسائر مالية. وتوفر بنية البرمجيات أساسا بنية تحتية تلبي المتطلبات غير الوظيفية، ويمكن في إطارها نشر المكونات التي تلبي المتطلبات الوظيفية وتنفيذها. ومن ثم يمكن تقسيم متطلبات نظام التداول الخوارزمي على نطاق واسع إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية.

المتطلبات الوظيفية.

تحت متطلبات "اتخاذ القرارات التجارية" مستوى أعلى هناك ثلاثة متطلبات مستوى عال:

الحصول على بيانات السوق - تحميل، وتصفية، وتخزين بيانات منظمة وغير منظم. وتشمل البيانات المنظمة بيانات السوق في الوقت الحقيقي من رويترز أو بلومبرغ المرسلة باستخدام بروتوكول على سبيل المثال. FIX. وتشمل البيانات غير المهيكلة أخبار وبيانات وسائل الاعلام الاجتماعية. تحديد استراتيجية التداول - تحديد قواعد التداول الجديدة والاستراتيجيات. تتكون قاعدة التداول من مؤشر، وعدم المساواة، والقيمة العددية على سبيل المثال. "نسبة بي" & لوت؛ 10. يتم تنظيم قواعد التداول إلى شجرة قرار لتحديد استراتيجية التداول (موضح أدناه). تحليل الأوراق المالية ضد استراتيجية التداول - لكل أمن، والحصول على البيانات وتصفية من خلال استراتيجية التداول لتحديد أي الأمن للشراء. بالإضافة إلى ذلك: لكل موقف مفتوح، تحديد أي أمن للبيع. ملاحظة: قد يختلف هذا الشرط.

تحت شرط "إنشاء أوامر التداول" مستوى أعلى هناك نوعان من متطلبات مستوى عال:

الحصول على معلومات التجارة - لكل قرار، والحصول على رمز الأمان، والسعر، والكمية، الخ إنشاء ترتيب التداول - لكل قرار، تحديد نوع النظام وإضافة معلومات التجارة. هناك ستة أنواع النظام: طويلة، قصيرة، السوق، الحد، توقف، والمشروط.

تحت متطلبات "إدارة أوامر" مستوى أعلى هناك ثلاثة متطلبات مستوى عال:

إدارة الأوامر المعلقة - لكل أمر، والتحقق من صحة وتأكيد هذا الأمر توجيه / تقديم أوامر - توجيه كل أمر إلى تبادل، تجمع الظلام، أو الوساطة إدارة أوامر المقدمة - تتبع حالة كل أمر المقدمة، إذا كان الأمر هو مطابقة ثم إنشاء موقف مفتوح . إذا لم يتم مطابقة النظام ثم وقف هذا النظام.

ويوضح هذا الرسم البياني كيف يمكن تعريف استراتيجية التداول على أنها شجرة قرار من قواعد التداول.

متطلبات غير مجدية.

هناك العديد من المتطلبات غير الوظيفية التي يتم تداولها بين بعضها البعض على سبيل المثال. فإن زيادة الأداء غالبا ما تأتي بتكلفة إجمالية متزايدة للملكية. وتشمل متطلبات نظام التداول خوارزمية غير وظيفية،

قابلية التدرج - هي قدرة النظام على التأقلم والأداء تحت عبء العمل المتزايد أو المتزايد. وينبغي أن تكون أتس قابلة للتطوير فيما يتعلق بعدد تغذية البيانات في العمليات، وعدد التبادلات التي تتداول عليها، والأوراق المالية التي يمكن تداولها. الأداء - هو مقدار العمل الذي أنجزه النظام مقارنة بالوقت والموارد اللازمة للقيام بذلك العمل. يجب أن يكون أتس أوقات استجابة سريعة (العودة إلى السوق) ومعالجة عالية وشبكة الإنتاجية. قابلية التعديل - هي السهولة التي يمكن بها تغيير النظام. يجب أن يكون ل أتس استراتيجيات التداول القابلة للتعديل بسهولة ومعالجة البيانات الموثوقية - هو دقة وموثوقية نظام لإنتاج مخرجات صحيحة للمدخلات التي يتلقاها. لأن الأخطاء والبق في أتس يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة والغرامات، والموثوقية أمر بالغ الأهمية. انظر الفارس عاصفة الرأسمالية لدليل على ذلك. قابلية التدقيق - هي السهولة التي يمكن بها مراجعة النظام. وقد وضعت الحالات البارزة الأخيرة من أتس الذهاب هيوير أسس 'في دائرة الضوء للشركات التدقيق. ولذلك ينبغي أن تكون قابلة للتدقيق سواء من الناحية المالية أو الامتثال أو تقنية المعلومات. الأمن - هو سلامة منظمة ضد النشاط الإجرامي مثل الإرهاب أو السرقة أو التجسس. لأن استراتيجيات التداول هي الملكية وتمثل ممتلكات فكرية قيمة يجب تأمينها. بالإضافة إلى ذلك، لحماية أتس من الاصطياد، يجب أن تكون مشوشة أوامر باستخدام استراتيجيات التداول المبرمجة. التسامح مع الخطأ - هو قدرة النظام على مواصلة التشغيل بشكل صحيح بعد خطأ أو فشل. وھذا مشابھ للموثوقیة، إلا أنھ ینبغي أن یظل التکنولوجیا المحورة موثوق بھا حتی بعد حدوث خطأ لتجنب الخسائر المالیة. قابلية التشغيل البيني - هي السهولة التي يستطيع النظام من خلالها العمل مع مجموعة متنوعة من الأنظمة ذات الصلة. وهذا أمر مهم بالنسبة ألجهزة تكنولوجيا المعلومات التي قد تكون مطلوبة للتواصل مع أنظمة إدارة النظام، وأنظمة إدارة المحفظة، وأنظمة إدارة المخاطر، والنظم المحاسبية، وحتى النظم المصرفية.

نظرة عامة على النطاق المعماري.

النطاق المعماري هو مجموعة من الخدمات التي تدعمها الهندسة المعمارية التي تستهلكها المكونات لتلبية متطلباتها الوظيفية وغير الوظيفية. ويرد تفصيل أكثر تفصيلا لهذا النطاق المعماري في وثيقة المتطلبات التفصيلية. وعلى المستوى الرفيع، يلزم توفير الخدمات التالية من خلال الهيكل:

بيئة معالجة مسبقة للبيانات قابلة للتعديل - تدعم تدفقات بيانات متعددة، ومرشحات للبيانات غير ذات الصلة، وتقسيم البيانات الزمنية بيئة معالجة موزعة - تدعم وحدات معالجة متعددة (مجموعات)، ورصد أداء في الوقت الحقيقي، وإطار اتصالات موجه نحو الرسائل، من مجموعات البيانات الزمنية، موازنة التحميل، وتكرار البيانات وحدات المعالجة الفردية - التي تدعم طوابير في الذاكرة، ومعالجة الأحداث المعقدة (على البيانات الزمنية) شبكة منطقة التخزين (سان) - التي تدعم تجميع البيانات الزمنية، والاستعلام المستمر، والتسجيل (من أجل مسارات التدقيق) بيئة استعادة البيانات (در) - يكرر نظام إدارة سان ونظام إدارة بيئة التكامل - التي تعرض واجهة برمجة تطبيقات قياسية للمكونات وتوصيل المكونات الداخلية والخارجية ببعضها البعض نظام إدارة الطلبات - الذي يدعم تدفقات المدخلات المتزامنة ، التكرار السلبي وموازنة الحمل، ومعايير أسيد على أوامر، وتتبع التدقيق، و ريبلي كاتيتد بيئة استخدام النظام - التي تدعم ملفات تعريف المستخدمين المتعددة وتعرض الواجهة الأمامية المدارة بالكامل لنظام التداول الخوارزمي.

متطلبات الوصول والتكامل.

وتصف متطلبات النفاذ الطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها الوصول إلى مكونات النظام. يجب أن يعرض نظام التداول الخوارزمي ثلاث واجهات: واجهة لتحديد قواعد تداول جديدة واستراتيجيات التداول ومصادر البيانات؛ واجهة الواجهة الخلفية لمسؤولي النظام لإضافة مجموعات وتكوين العمارة؛ وواجهة تدقيق للقراءة فقط للتحقق من ضوابط تكنولوجيا المعلومات وحقوق وصول المستخدم. وتسمى المتطلبات المسبقة للدمج بين المكونات والنظم الخارجية متطلبات التكامل. وينبغي أن يدعم نظام التداول الخوارزمي التكامل القائم على الملفات، والتكامل القائم على الرسائل، وتكامل قاعدة البيانات. وعلى هذا النحو، ينبغي أن تستوفي الهياكل التالية المتطلبات التالية:

تكامل قاعدة البيانات - دعم أودبك، جدبك، أدو، و شك التكامل القائم على ملف - دعم كسف، شمل، وملفات جسون التكامل القائم على الرسالة - دعم فيكس، فاست، و فيكساتدل.

القيود المعمارية.

تظهر النقاط الزرقاء المواقع الفعلية حيث يتم تقليل وقت استجابة الشبكة، وتظهر النقاط الحمراء المواقع الفعلية لعمليات التبادل المالي الكبيرة. من أجل تحقيق أقصى قدر من أداء نظام التداول حسابي، ينبغي للمرء أن منزل النظام في المواقع التي تقلل من وقت استجابة الشبكة. المصدر: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الصحافة المفتوحة: dspace. mit. edu/handle/1721.1/6285.

القيود المعمارية هي العوامل التي تقيد أداء العمارة التي يجري بناؤها. والقيود التي سأذكرها هنا هي قيود الشبكة المادية والقيود التنظيمية. وتوضع قيود الشبكة المادية على النظام نتيجة لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية السيئة. للتخفيف من هذا القيد يجب بناء النظام حيث يتم تقليل وقت استجابة الشبكة. وهناك طريقة أخرى لتخفيف القيود المفروضة على الشبكة تتمثل في تحديد موقع نظام التداول الحسابي مع تبادل السوق. وبعد أن قيل إن قرار المشاركة في الموقع يدخل قيودا إضافية على التجهيز والفضاء.

ويتم تطبيق القيود التنظيمية من خالل القوانني واللوائح، التي تكون في معظمها من البلدان وتبادلها. وهذا عامل متزايد الأهمية في تصميم وتنفيذ نظام التداول الحسابي لأن التداول الخوارزمي أصبح أكثر تنظيما بعد تحطم فلاش عام 2018. وبصفة عامة، يجب على شركات النقل الجوي أن تمتثل على األقل لقواعد اللجنة العليا لالستثمار فيما يتعلق بامتثال النظام والنزاهة) سسي (، وإرشادات أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ألنظمة التداول الخوارزمية، ومعايير إسو 9000 للتداول الخوارزمي) AT9000 (، ومعايير التقارير المالية الدولية) .

استنتاج.

وتعقد أبنية نظام التداول الخوارزمية من خلال المتطلبات غير الوظيفية الصارمة المتوقعة من النظام ومجموعة واسعة من المتطلبات التنظيمية والامتثال التي تنظم التداول الآلي. وبسبب هذه التعقيدات، ينبغي النظر بعناية في تصميم وتنفيذ بنية النظام. في تصميم بنية تداول خوارزمية مفتوحة المصدر آمل أن أشير إلى تلك المتطلبات المعمارية التي غالبا ما يتم التغاضي عنها في بداية تصميم مثل هذه الأنظمة. ومن غير المحتمل أن تكتمل المتطلبات المحددة في هذه الوثيقة وأن تتطور حتما بمرور الوقت. وستشمل الدفعة الثانية من هذه المقالة تصميمي لهندسة البرمجيات التي تلبي المتطلبات المذكورة أعلاه. لمزيد من المعلومات حول التداول حسابي، لا تتردد في الاتصال بي.

لتحميل نسخة من تقريري، يرجى النقر هنا. للحصول على قائمة كاملة بالمصادر، يرجى الاطلاع على التقرير.

وتشمل مقدمي خدمات أتاس، ولكن لا تقتصر على:

كوانتوبيان - المستخدمين يحددون استراتيجيات التداول الكمي في بيثون ويمكن إعادة اختبار لهم. يمكن للمستخدمين أيضا تنفيذ تلك الاستراتيجيات على الأسواق الحية. تلقت كوانتوبيان مؤخرا استثمارا بقيمة 6.7 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق خدماتها. إكامتريكس - باستخدام المستخدمين ريزم بصريا بناء استراتيجيات التداول خوارزمية جديدة، والاختبار الخلفي تلك الاستراتيجيات، وتنفيذ تلك الاستراتيجيات على الأسواق الحية. أعلنت إيكامتريكس مؤخرا عن تمويل جديد ل ريزم بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي. السمسرة - بعض السمسرة تسمح للتجار لخلق السير التجارية التي تنفذ تلقائيا استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

القصة السابقة.

بريكس التنبؤ الاقتصادي باستخدام الشبكات العصبية.

قصة المقبلة.

خوارزمية نظام تجارة العمارة.

إرسال تعليق.

إلغاء الرد.

اتبع تورينج المالية.

تورينغ المالية القائمة البريدية.

أصدقاء تورينج المالية.

الكوانتوقراطية هو أفضل التمويل الكمي بلوق مجمع مع وصلات لتحليل جديد نشرت كل يوم.

نمركل هو صندوق التحوط الكمي أنا جزء من. نحن نستخدم آلة التعلم في محاولة للفوز على السوق.

تصميم نظام التداول الخوارزمي & أمب؛ التنفيذ.

خوارزميك ترادينغ هو مطور نظام التداول طرف ثالث متخصصة في أنظمة التداول الآلي، واستراتيجيات التداول حسابي وتحليل التداول الكمي. نحن نقدم اثنين من خوارزميات التداول متميزة لتجار التجزئة والمستثمرين المحترفين.

مشاهدة لدينا بلوق التداول التجاري خوارزمية حيث لدينا المطور الرصاص يستعرض الأداء من 6/10/17 وندش]؛ 8/8/17 باستخدام نظام التداول الآلي لدينا. تفضل بزيارة مدونة التداول الخوارزمية للاطلاع على جميع مقاطع فيديو الأداء للفترة 2018-2017 حتى الآن. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين.

ابدأ في التداول الخوارزمي اليوم.

تبرز سوينغ التاجر.

لدينا استراتيجية التداول سوينغ تداول S & P P 500 إميني العقود الآجلة (إس) وعشرة السنة ملاحظة (تي). هذا هو نظام التداول الآلي 100٪ والتي يمكن أن تكون ذاتية التنفيذ مع أفضل الجهود من قبل وسطاء نفا المسجلين متعددة. ويمكن أيضا أن يتم تثبيتها وتحميلها على منصة تراديستاتيون. وتشمل البيانات التالية فترة السير (خارج العينة) التي تغطي 10/1 / 15-9 / 17/17. ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي. وتفترض هذه البيانات أنه تم تداول وحدة واحدة (000 15 دولار) طوال الفترة قيد التحليل (غير معقدة).

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

سوينغ التاجر الشهري P / L.

وتعتبر الصفقات التي تبدأ في تشرين الأول / أكتوبر 2018 نموذجا للمشي / الخروج من العينة، في حين تعتبر الصفقات قبل تشرين الأول / أكتوبر 2018 مختبرة مرة أخرى. يعتمد الربح / الخسارة على حساب تداول بقيمة 15،000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وحدة واحدة على سوينغ ترادر. هذه البيانات غير مركب.

* يمكن أن تتجاوز الخسائر الحد الأقصى للسحب. ويقاس هذا من الذروة إلى الوادي، وإغلاق التجارة لإغلاق التجارة. الأداء السابق ليس مؤشرا للأداء المستقبلي.

قاعدة كفتك 4.41: تستند النتائج إلى نتائج أداء محاكاة أو افتراضية لها بعض القيود المتأصلة. وخلافا للنتائج المبينة في سجل الأداء الفعلي، فإن هذه النتائج لا تمثل التداول الفعلي. ولأن هذه الصفقات لم يتم تنفيذها فعليا، فإن هذه النتائج قد تكون أقل من أو تعوض عن تأثير بعض عوامل السوق، مثل نقص السيولة. برامج التداول المحاكاة أو الافتراضية بشكل عام تخضع أيضا لحقيقة أنها مصممة مع الاستفادة من بعد. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

أساسيات التداول الخوارزمي.

التداول الخوارزمي، المعروف أيضا باسم كوانت ترادينغ هو أسلوب التداول الذي يستخدم خوارزميات التنبؤ بالسوق من أجل العثور على الصفقات المحتملة. هناك فئات فرعية مختلفة من التداول الكمي لتشمل التجارة عالية التردد (هفت)، والتحكيم الإحصائي وتحليل التنبؤ بالسوق. في ألغوريثميكترادينغ، ونحن نركز على تطوير أنظمة التداول الآلي الذي يضع البديل، اليوم والخيارات الصفقات من أجل الاستفادة من مختلف أوجه القصور في السوق.

نحن نقدم حاليا اثنين من أنظمة التداول الآجلة التي تتداول إس & أمب؛ تي الآجلة. مواصلة القراءة لنرى لنفسك كيفية تنفيذ نظام التداول ألغو مصممة مهنيا يمكن أن تكون مفيدة لأهداف الاستثمار الخاصة بك. نحن غير مسجلين تجارة السلع المستشارين وبالتالي لا تسيطر مباشرة حسابات العملاء ونداش؛ ومع ذلك نحن نفعل التجارة على حد سواء أنظمة التداول مع رؤوس أموالنا الخاصة باستخدام واحدة من وسطاء تنفيذ التجارة الآلي.

مثال على التداول الخوارزمي.

العقود الآجلة استراتيجية التداول: حزمة التاجر سوينغ.

هذه الحزمة تستخدم أفضل خوارزميات الأداء منذ أن نعيش. زيارة صفحة تاجر البديل لرؤية التسعير، وإكمال احصائيات التجارة، قائمة التجارة الكاملة وأكثر من ذلك. هذه الحزمة مثالية للمشككين الذين يرغبون في تجارة نظام قوي الذي أدى بشكل جيد في أعمى المشي إلى الأمام / خارج العينة من التداول. تعبت من أكثر من التفاؤل نماذج اختبارها مرة أخرى التي لا يبدو أن تعمل عندما تداولت العيش؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في نظام التداول الصندوق الأسود هذا. هذا هو خوارزمية التداول الأكثر شعبية للبيع.

تفاصيل نظام سوينغ ترادر.

العقود الآجلة & أمب؛ خيارات استراتيجية التداول: V & P كسارة V2 حزمة.

هذه الحزمة تستخدم سبع استراتيجيات التداول في محاولة لتنويع حسابك بشكل أفضل. تستخدم هذه الباقة الصفقات المتأرجحة، الصفقات اليومية، المكيفات الحديدية والمكالمات المغطاة للاستفادة من ظروف السوق المختلفة. هذه الصفقة تتداول في أحجام الوحدات من 30،000 $، وأطلق سراحه للجمهور في أكتوبر من عام 2018. زيارة صفحة المنتج كسارة & أمبير؛ P ل رؤية نتائج اختبارها مرة أخرى على أساس تقارير التجارة.

التفاصيل على كسارة S & أمب؛ P.

تغطية أساسيات تصميم نظام التداول الآلي.

أنظمة التداول خوارزمية متعددة المتاحة.

اختر من أحد أنظمة التداول & نداش؛ إما سوينغ ترادر ​​أو S & أمب؛ P كسارة. كل صفحة يظهر قائمة التجارة كاملة بما في ذلك آخر التحسين، المشي إلى الأمام النتائج. هذه الأنظمة السوداء، المحوسبة التداول الآلي مؤتمتة بالكامل لتوليد ألفا في محاولة للحد من المخاطر.

خوارزميات التداول المتعددة تعمل معا.

لدينا منهجية التداول الكمي لديه لنا توظيف استراتيجيات التداول ألغو متعددة من أجل تنويع أفضل حساب التداول السيارات الخاصة بك. تعرف على المزيد من خلال زيارة صفحة منهجية تصميم استراتيجيات التداول.

ترادس دورينغ بير & أمب؛ بول الأسواق.

في رأينا، المفتاح لتطوير نظام التداول حسابي يعمل فعلا، هو لحساب ظروف السوق متعددة. في أي وقت، يمكن للسوق الانتقال من الثور لتحمل السوق. من خلال اتخاذ اتجاه السوق موقف ملحد نحن نحاول أن يتفوق في كل من بول & أمب؛ ظروف السوق الدب.

أنظمة التداول الآلي بالكامل.

يمكنك تجارة السيارات لدينا البرمجيات الخوارزمية باستخدام وسيط التنفيذ التلقائي (مع أفضل الجهود). لدينا وسطاء متعددة لتختار من بينها. إزالة القرارات العاطفية القائمة من التداول الخاص بك باستخدام نظام التداول الآلي لدينا.

هل يعمل التداول الخوارزمي؟

تتبع التقدم اليومي لدينا خوارزميات التداول الكمي مع التطبيق وسيط أويك. سوف تتلقى أيضا البيانات اليومية من نفا شركة المقاصة المسجلة. يمكنك مقارنة كل من الصفقات الخاصة بك إلى قائمة التجارة ننشر في نهاية كل يوم. يتم نشر أمثلة تجارية خوارزمية كاملة ليراها الجميع. يمكن الاطلاع على قائمة التجارة الكاملة من خلال زيارة صفحة التداول الحسابية للنظام الذي يتم تداوله. هل تريد الاطلاع على بعض العبارات من الحسابات المباشرة؟ زيارة عوائد مباشرة & أمب؛ صفحة البيانات.

استراتيجيات التداول متعددة كوانت.

لدينا أنظمة التداول الكمي لديها توقعات مختلفة على أساس الخوارزميات التنبؤية المستخدمة. سوف نظم التداول الآلي لدينا وضع الصفقات سوينغ، الصفقات اليوم، كوندورس الحديد & أمب؛ المكالمات المغطاة. وتستند هذه الاستراتيجيات 100٪ كوانت فقط على المؤشرات الفنية وخوارزميات التعرف على الأنماط.

لدينا برامج التداول الآلي يساعد على إزالة العواطف من التداول.

يتم تداول خوارزميات التداول المتعددة كجزء من نظام التداول الخوارزمي الأكبر.

كل استراتيجية التداول خوارزمية عرضت لديها نقاط القوة والضعف المختلفة. يتم تحديد نقاط القوة والضعف على أساس ثلاث دول محتملة في السوق: سترونغ أوب، سيدويس & أمب؛ أسفل تتحرك الأسواق. تتفوق استراتيجية تجارة الحديد كوندور في الأسواق الجانبية والمتحركة، في حين تتفوق خوارزمية ملاحظة الخزانة في الأسواق المتجهة لأسفل. واستنادا إلى الاختبار الخلفي، من المتوقع أن تؤدي خوارزمية الزخم أداء جيدا خلال الأسواق المتحركة. الخروج من مجموعة مقاطع الفيديو التالية، حيث يتم مراجعة كل خوارزمية التداول المقدمة من قبل المطور الرئيسي لدينا. يتم مراجعة نقاط القوة في كل تداول ألغو جنبا إلى جنب مع نقاط الضعف.

يتم استخدام أنواع متعددة من استراتيجيات التداول في برنامج التداول الآلي لدينا.

يتم إدخال الصفقات اليوم & أمب؛ في نفس اليوم، في حين أن الصفقات البديل سوف تأخذ تجارة طويلة الأجل على أساس التوقعات ل S & P 500 للاتجاه أعلى أو أقل في المدى المتوسط. يتم وضع صفقات الخيارات على الخيارات الأسبوعية ل S & أمب؛ P 500 على العقود الآجلة، وعادة ما تدخل يوم الاثنين وتستمر حتى انتهاء يوم الجمعة.

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات التداول سوينغ التالية تضع الصفقات سوينغ الاتجاهية على S & أمب؛ P 500 العقود الآجلة إميني (إس) والمذكرة العشرة (تي). وهي تستخدم في كل من أنظمة التداول الآلي التي نقدمها للاستفادة من الاتجاهات على المدى الطويل لدينا خوارزميات التنبؤ السوق تتوقع.

العقود الآجلة سوينغ ترادينغ ستراتيغي # 1: مومنتوم سوينغ ترادينغ ألغوريثم.

وتضع استراتيجية تداول الزخم المتداول الصفقات المتأرجحة على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز، مستفيدة من ظروف السوق التي تشير إلى تحرك متوسط ​​الأجل أعلى. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

العقود الآجلة سوينغ تجارة استراتيجية # 2: الخزانة عشر سنوات خوارزمية ملاحظة.

وتضع إستراتيجية التداول في سندات الخزينة تداولات متقلبة على مذكرة العشرة سنوات (تي). وبما أن نموذج النقل النموذجي عادة ما يتحرك معكوس إلى الأسواق الأوسع، فإن هذه الإستراتيجية تخلق تجارة سوينغ مشابهة لتقصير مؤشر S & أمب؛ P 500. هذا T-نوت ألغو لديه توقعات إيجابية لخفض ظروف السوق. يتم استخدام خوارزمية التداول هذه في كل من أنظمة التداول الآلية لدينا: V & أمب؛ P كروشر v2 & أمب؛ تاجر سوينغ.

يوم استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول في اليوم التالي تضع الصفقات اليوم على S & أمب؛ P 500 إميني العقود الآجلة (إس). ودائما ما يدخلون في الصفقات في أول 20 دقيقة بعد فتح أسواق الأسهم وسوف تخرج قبل إغلاق الأسواق. وتستخدم محطات التوقف في جميع الأوقات.

إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 1: خوارزمية التداول اليومي.

وتضع إستراتيجية التداول في اليوم القصير صفقات اليوم على مؤشر إيميني S & أمب؛ P فوتشرز عندما يظهر السوق ضعف في الصباح (يفضل فجوة كبيرة). يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

إستراتيجية التداول يوم الآجلة # 2: خوارزمية تداول يوم الاختراق.

وتضع استراتيجية تداول يوم الاختراق صفقات اليوم على إيميني-S & P فوتشرز عندما يظهر السوق قوة في الصباح. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التداول الآجلة في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

استراتيجية التداول يوم الآجلة # 3: صباح اليوم الفجوة خوارزمية التداول.

استراتيجية التداول اليوم الفجوة الفجوة يضع الصفقات يوم قصير على إميني S & أمب؛ P العقود الآجلة عندما يكون السوق لديه فجوة كبيرة تصل، تليها فترة قصيرة من الضعف. يتم استخدام هذه الاستراتيجية التجارية في S & أمبير؛ P كسارة V2 نظام التداول الآلي.

خيارات استراتيجيات التداول.

استراتيجيات التداول الخيارات التالية تجمع قسط على S & أمبير؛ P 500 إميني الخيارات الأسبوعية (إس). وهي تستخدم في S & أمبير؛ P كسارة v2 من أجل الاستفادة من جانبية، أسفل & أمبير؛ وظروف السوق المتحركة. واحدة من الفوائد لخيارات التداول مع استراتيجيات التداول خوارزمية لدينا هي أنها معتمدة في بيئة التداول الآلي باستخدام واحدة من وسطاء التنفيذ التلقائي.

خيارات استراتيجية التداول رقم 1: خوارزمية حديد كوندور للتجارة.

تعد إستراتيجية التداول في خيارات الحديد كوندور مثالية للفرد الذي يريد اختبار أعلى للخارج لكل معدل ربح تجاري أو الذي يريد ببساطة جمع قسط على عقود S & أمب؛ P 500 إميني فيوتشرز من خلال بيع أيرون كوندورس. عندما تتوقع خوارزمياتنا حالة جانبية أو صاعدة في اتجاه الانجراف، فإن هذا النظام سيخلق تجارة حديد كوندور. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.

خيارات استراتيجية التداول # 2: خيارات المكالمات المغطاة خوارزمية.

تغطى استراتيجية التداول خيارات الدعوة المغطاة من المكالمات المغطاة المال ضد خوارزميات الزخم طويل إس أرجوحة الصفقات، لجمع قسط وتساعد على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضد موقف خوارزمية الزخم لدينا. عند تداولها مع خوارزمية سوينغ سوينغ للتجارة - كما هو الحال في كسارة S & أمب؛ P & أمب؛ إس / تي العقود الآجلة أنظمة التداول، وهذا يخلق موقف دعوة مغطاة. عندما يتم تداولها في نظام التداول التاجر الهابط، يتم بيع المكالمات دون تغطية، وبالتالي فهي عارية قصيرة. في كلتا الحالتين & نداش؛ كما الوقوف على طول خوارزمية & نداش؛ فإنه يؤدي جيدا في جانبية وأسفل تتحرك ظروف السوق. يتم استخدام هذه الاستراتيجية في واحدة من أنظمة التداول الآلي: V & P كسارة v2.

في حين أن كل من هذه الاستراتيجيات التجارية يمكن تداولها بذاتها، فهي الأفضل تداولها في مجموعة أوسع من خوارزميات التداول & نداش؛ كما رأينا في واحدة من أنظمة التداول الآلي لدينا مثل سوينغ التاجر.

خوارزميات التداول التي تعمل فعلا؟

يتم هذا سلسلة الفيديو التداول خوارزمية بحيث يمكن لعملائنا رؤية تفاصيل كل تجارة على أساس أسبوعي. مشاهدة كل من أشرطة الفيديو التداول حسابي خوارزمية التالية لنرى في الوقت الحقيقي، وكيف خوارزميات التداول لدينا أداء. لا تتردد في زيارة لدينا خوارزميك ترادينغ التعليقات & أمب؛ الصفحة الصحفية للاطلاع على ما يقوله الآخرون عنا.

الاشتراك في الرسائل الإخبارية.

الحصول على تحديثات الأداء من ألغوريثميكترادينغ من خلال الانضمام إلى النشرة الإخبارية لدينا.

ما الذي يفصل التداول الخوارزمي عن تقنيات التداول الفنية الأخرى؟

في هذه الأيام، يبدو أن الجميع لديه رأي حول تقنيات التداول التقنية. رأس & أمبير؛ أنماط الكتفين، ماسد الصليب الصلبان، فواب الاختلافات، والقائمة تطول وهلم جرا. في هذه المدونات الفيديو، لدينا مهندس تصميم الرصاص يحلل أمثلة قليلة من استراتيجيات التداول وجدت على الانترنت. وقال انه يأخذ نصائح التداول، رموز عنه وتشغيل اختبار بسيط بسيط لمعرفة مدى فعالية هم حقا. بعد تحليل النتائج الأولية، وقال انه يحسن التعليمات البرمجية لمعرفة ما إذا كان النهج الكمي للتداول يمكن أن تحسن النتائج الأولية. إذا كنت جديدا على التداول الخوارزمي، فإن مدونات الفيديو هذه ستكون مثيرة جدا للاهتمام. مصمم لدينا يستخدم آلات الدولة محدودة لرمز حتى هذه النصائح التداول الأساسية. كيف تختلف تجارة الخوارزمية عن التداول الفني التقليدي؟ ببساطة، يتطلب التداول الخوارزمي الدقة ويعطي نافذة إلى إمكانات خوارزميات على أساس الاختبار الخلفي الذي لديه قيود.

أبحث عن مجانا خوارزمية التداول تعليمي & أمب؛ كيفية "مقاطع الفيديو"؟

مشاهدة عروض الفيديو التعليمية متعددة من قبل مصمم الرصاص لدينا على التداول حسابي لتشمل شريط فيديو تغطي لدينا كوانت طريقة تصميم التداول وبرنامج تعليمي خوارزمية. توفر هذه أشرطة الفيديو استراتيجية التداول التداول خوارزمية أمثلة الترميز وتعريف لكم على نهجنا من التداول في الأسواق باستخدام التحليل الكمي. في أشرطة الفيديو هذه سترى العديد من الأسباب التي تجعل التداول الآلي ينطلق ليشمل المساعدة على إزالة العواطف من التداول. تفضل بزيارة صفحة الفيديو التعليمية التعليمية للاطلاع على قائمة كاملة من الوسائط التعليمية.

بدء استخدام واحد من أنظمة التداول الآلي لدينا اليوم.

لا تفوت. الانضمام إلى تلك التداول بالفعل مع ألغوريثميكترادينغ. تبدأ اليوم مع واحدة من حزم التداول خوارزمية لدينا.

تتوفر عدة خيارات تنفيذ التجارة الآلي.

خوارزميات التداول لدينا يمكن أن يتم تنفيذها تلقائيا باستخدام واحدة من نفا السماسرة التنفيذ التلقائي المسجل (مع أفضل الجهود) أو أنها يمكن تداولها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام إما مولتيشارتس أو تراديستاتيون.

مجموعة فوكس هي شركة وساطة تقديم مستقلة تقع في مبنى شيكاغو مجلس التجارة مبدع في قلب المنطقة المالية في المدينة. يتم تسجيلها مع نفا وقادرة على صناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود.

وسطاء التفاعلية هو وسيط نفا المسجلين الذين يمكن لصناعة السيارات في تنفيذ خوارزميات لدينا مع أفضل الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم العملاء الكنديين.

إذا كنت تفضل تشغيل الخوارزميات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم مولتيشارتس هو منصة برمجيات التداول المفضل لتنفيذ السيارات. ويقدم فوائد كبيرة للتجار، ويوفر مزايا كبيرة على منصات المنافسة. لأنه يأتي مع الرسوم البيانية عالية الوضوح، ودعم 20+ يغذي البيانات و 10 + السماسرة، ديناميكية باكتستينغ استراتيجية على مستوى محفظة، دعم إيسيلانغواد، تقارير الأداء التفاعلي، التحسين الجيني، الماسح الضوئي السوق وإعادة البيانات.

ومن المعروف ترادستاتيون لبرامج التحليل ومنصة التداول الإلكترونية التي توفر للتاجر النشط وبعض الأسواق التاجر المؤسسي التي تمكن العملاء من تصميم واختبار وتحسين ورصد وأتمتة الأسهم المخصصة الخاصة بهم، خيارات & أمب؛ استراتيجيات التداول الآجلة. التاجر هو خيار آخر للأفراد الذين يرغبون في تجارة السيارات خوارزميات لدينا على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم.

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.

الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.

التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)

لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:

شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.

وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)

[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]

فوائد التداول الخوارزمية.

ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:

الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.

إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).

يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:

المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو الشركات الجانبية (صناديق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار، شركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكن لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة كبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.

يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.

استراتيجيات التداول الخوارزمية.

وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:

استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)

شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كخالية من الأرباح أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.

وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.

وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.

وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من النطاق المحدد.

استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.

وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.

حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.

وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.

هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)

المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.

تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:

المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.

وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:

تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من سوق لندن للأوراق المالية، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .

هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟

برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.

يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:

قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.

بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.

هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.

الخط السفلي.

التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

أنظمة التداول الآلي للمستثمرين.

الأسهم، إتف & # 8217؛ s، & # 038؛ العقود الآجلة استراتيجيات التداول الخوارزمية.

في عالم مدعوم بالعنوان، مع أجهزة الكمبيوتر التداولية الخوارزمية فائق السرعة البصق أوامر أسرع من أي شخص يمكن أن تستجيب لشائعة، حقيقة، أو الأخبار العاجلة، ما هو تاجر أو مستثمر للقيام به؟

الاستثمار في استراتيجية منهجية ومنضبطة، مثل لدينا ألغوترادس استراتيجيات التداول خوارزمية. واستنادا إلى فترة زمنية مدتها ستة أشهر، أظهرت أنظمة التداول الخوارزمية لدينا علاقة سلبية قوية مع سوق الأسهم خلال عمليات التراجع، وحتى أسواق الدب متعددة السنوات. *** وبعبارة أخرى، على مدى فترة ستة أشهر معينة، النظم تميل إلى نمو حساب التداول الخاص بك، عندما كان سوق الأسهم في الانخفاض. قمنا ببناء خوارزمياتنا لالتقاط الاتجاهات في الأسواق المختلفة مثل مؤشر S & أمبير؛ P500، مؤشر داكس، الأسهم الفردية، ومؤشر هو مؤشر تقلب. باستخدام أي من العقود الآجلة، وتبادل الأموال المتداولة (إتفس)، أو الأسهم التي يمكن أن تستفيد استفادة كاملة من التداولات الشهرية سوق الأسهم. استخدام نظام التداول الخوارزمية لدينا ويمكنك أن تطمئن إلى أن لديك بعض من أفضل أنظمة التداول الآلي تعمل بالنسبة لك. *